數(shù)理金融學(xué)引論：離散時(shí)間模型

定　價(jià)：￥49.00

作　者：	（美）斯坦利·R.普利斯卡（Stanley R.Pliska）著；王忠玉譯
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	金泉文庫(kù) 數(shù)理金融方法與建模譯叢
標(biāo)　簽：	銀行學(xué)\貨幣理論

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ISBN：	9787505829954	出版時(shí)間：	2003-03-01	包裝：	簡(jiǎn)裝本
開(kāi)本：	23cm	頁(yè)數(shù)：	340	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　作為現(xiàn)代金融學(xué)的核心，數(shù)學(xué)金融學(xué)在過(guò)去的幾十年中，尤其是20世紀(jì)90年代以來(lái)，在國(guó)際上發(fā)展相當(dāng)迅猛。國(guó)內(nèi)從事這方面教學(xué)和科研的學(xué)者也越來(lái)越多。有些學(xué)者的工作在國(guó)際數(shù)學(xué)金融學(xué)領(lǐng)域中也有相當(dāng)?shù)挠绊憽＝陙?lái)，國(guó)內(nèi)外出版的數(shù)學(xué)金融學(xué)方面的專著和教材也非常多，其中有許多是相當(dāng)不錯(cuò)的?，F(xiàn)在呈現(xiàn)在讀者面前的是美國(guó)著名的數(shù)學(xué)金融學(xué)專家普利斯卡（S．Pliska）寫(xiě)的Introductionto Mathematical Finance的中譯本。這是一本寫(xiě)得非常好的教材，很適宜具有微積分、線性代數(shù)和概率論初步基礎(chǔ)的讀者作為數(shù)學(xué)金融學(xué)的入門(mén)教材。該書(shū)的部分內(nèi)容曾經(jīng)被用于我在復(fù)旦大學(xué)為本科生開(kāi)設(shè)的“數(shù)學(xué)金融學(xué)”課程之中。我覺(jué)得該書(shū)是很有特點(diǎn)的。這次，王忠玉先生將該書(shū)譯成中文，使得將有更多的國(guó)內(nèi)讀者能夠接觸它。這無(wú)疑是一件很好的事情。我粗略地瀏覽了翻譯稿，覺(jué)得王忠玉先生一定花了不少力氣。我想會(huì)有許多讀者喜歡它的。在此，我也希望會(huì)有更多的人來(lái)關(guān)心數(shù)學(xué)金融學(xué)，來(lái)從事數(shù)學(xué)金融學(xué)的研究、教學(xué)和應(yīng)用。我國(guó)進(jìn)入WTO，給了我們一個(gè)極好的具有挑戰(zhàn)性的機(jī)會(huì)，相信掌握數(shù)學(xué)金融學(xué)的人們會(huì)有其廣闊的用武之地　

作者簡(jiǎn)介

暫缺《數(shù)理金融學(xué)引論：離散時(shí)間模型》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

叢書(shū)總序
中文版序言
作者中文版序言
原版序言
致身
1.單時(shí)期證券市場(chǎng)
1.1模型說(shuō)明
1.2套利與其他經(jīng)濟(jì)背景
1.3風(fēng)險(xiǎn)中性概紡測(cè)度
1.4未定權(quán)益的估值
1.5完全市場(chǎng)與不完全市場(chǎng)
1.6風(fēng)險(xiǎn)與收益
2.單時(shí)期消費(fèi)與投資
2.1最優(yōu)投資組合與生存性
2.2風(fēng)險(xiǎn)中性計(jì)算方示
2.3消費(fèi)投資問(wèn)題
2.4均值方差投資組合分析
2.5帶賣空約束及類似限制的投資組合管理
2.6不完全市場(chǎng)中的最優(yōu)投資組合
2.7均衡模型
3.多時(shí)期證券市場(chǎng)
3.1模型說(shuō)明、域流與隨機(jī)過(guò)程
3.2收益過(guò)程與股息過(guò)程
3.3條件期望一鞅
3.4經(jīng)濟(jì)背景
3.5二項(xiàng)式模型
3.6馬爾可夫模型
4.期權(quán)、期貨與其他衍生證券
4.1未定權(quán)益
4.2二項(xiàng)式模型下的歐式期權(quán)
4.3美式期權(quán)
4.4完全市場(chǎng)與不完全市場(chǎng)
4.5遠(yuǎn)期價(jià)格與現(xiàn)金流估值
4.6期貨
5.最優(yōu)消費(fèi)與投資問(wèn)題
5.1最優(yōu)投資組合與動(dòng)態(tài)規(guī)劃
5.2最優(yōu)投資組合與鞅方法
5.3消費(fèi)投資與動(dòng)態(tài)規(guī)劃
5.4消費(fèi)投資與鞅方法
5.5來(lái)自于消費(fèi)及最終財(cái)富的最大效用
5.6來(lái)約束的最優(yōu)投資組合
5.7帶約束的最優(yōu)消費(fèi)投資
5.8不完全市場(chǎng)中的投資組合最優(yōu)化
6.債券與利率衍生證券
6.1基本期限結(jié)構(gòu)模型
6.2網(wǎng)格、馬爾可夫鏈模型
6.3收益曲線模型
6.4遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)高速概率測(cè)度
6.5定息債券與債券期權(quán)
6.6互換與互換期權(quán)
6.7上限與下限
7.無(wú)限樣本空間模型
7.1有限范圍模型
7.2無(wú)限范圍模型
附錄：線性規(guī)劃
參考文獻(xiàn)
索引
譯者后記【媒體評(píng)論】