應(yīng)用時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

定　價(jià)：￥42.00

作　者：	（德）魯克波爾，（德）克萊茨希編，易行健等譯
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：	經(jīng)濟(jì)教材譯叢
標(biāo)　簽：	經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)

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ISBN：	9787111253358	出版時(shí)間：	2008-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	251	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　對20年來時(shí)間序列模型的發(fā)展及其應(yīng)用做了一個(gè)系統(tǒng)的整理和介紹，以單位根和協(xié)整為核心，包括結(jié)構(gòu)向量自回歸模型、條件異方差模型、非線性和非參數(shù)時(shí)間序列模型、平滑轉(zhuǎn)移回歸模型等，最后《應(yīng)用時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》還對德國柏林洪堡大學(xué)研究開發(fā)的多變量時(shí)間序列分析軟件JMulTi進(jìn)行了簡單的介紹?！稇?yīng)用時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》適合作為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士研究生和博士研究生的教材，同時(shí)也可似作為從事宏觀經(jīng)濟(jì)建橫和金融建模的研究人員的參考書。

作者簡介

　　赫爾穆特·魯克波爾，（1992-2005年擔(dān)任德國洪堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)與商務(wù)管理學(xué)院的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，在此之前他于1987—1992年擔(dān)任德國基爾大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)教授，于1985—1987年擔(dān)任德國漢堡大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)教授，還于1984 -1985年擔(dān)任加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分?？妥斫淌?，目前他擔(dān)任意大利佛羅倫薩歐洲大學(xué)研究所的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。他還擔(dān)任《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論》、《應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《動態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)評論》等多家期刊的副主編；他曾經(jīng)出版了《多元時(shí)間序列分析導(dǎo)論》、《矩陣手冊》等10余部關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與時(shí)間序列分析的著作與教材，曾經(jīng)在《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論》、《應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《應(yīng)用時(shí)間序列》等學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文70余篇。馬庫斯·克萊茨希，德國柏林洪堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)系的博士研究生。

圖書目錄

致中國讀者
譯者序
編者簡介
譯者簡介
前言
第1章基礎(chǔ)工作與概述
1.1 引言
1.2 制定經(jīng)濟(jì)計(jì)量方案
1.3 獲取數(shù)據(jù)
1.4 數(shù)據(jù)處理
1.5 各章概要
第2章單變量時(shí)間序列分析
2.1 時(shí)間序列的特征
2.2 平穩(wěn)性和單整隨機(jī)過程
2.3 一些常用的時(shí)間序列模型
2.4 參數(shù)估計(jì)
2.5 模型設(shè)定
2.6 模型檢測
2.7 單位根檢驗(yàn)
2.8 單變量時(shí)間序列預(yù)測
2.9 實(shí)例
2.10 本章總結(jié)及展望
第3章向量自回歸與向量誤差修正模型
3.1 引言
3.2 VAR與VECM
3.3 估計(jì)
3.4 模型設(shè)定
3.5 模型檢測
3.6 VAR過程和VECM預(yù)測
3.7 格蘭杰因果關(guān)系分析
3.8 一個(gè)實(shí)例
3.9 擴(kuò)展討論
第4章結(jié)構(gòu)向量自回歸建模和脈沖響應(yīng)
4.1 引言
4.2 模型
4.3 脈沖響應(yīng)分析
4.4 結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)
4.5 脈沖響應(yīng)的統(tǒng)計(jì)推理
4.6 預(yù)測誤差方差分解
4.7 實(shí)例
4.8 結(jié)論
第5章條件異方差
5.1 經(jīng)驗(yàn)價(jià)格過程的典型事實(shí)
5.2 單變量GARCH模型
5.3 多變量GARCH模型
第6章平滑轉(zhuǎn)換回歸模型
6.1 引言
6.2 模型
6.3 建模過程
6.4 兩個(gè)經(jīng)驗(yàn)實(shí)例
6.5 最后總結(jié)
第7章非參數(shù)時(shí)間序列模型
7.1 引言
7.2 局部線性估計(jì)
7.3 窗寬和滯后項(xiàng)選擇
7.4 診斷
7.5 條件波動建模
7.6 局部線性季節(jié)模型
7.7 例1：美國平均周工作時(shí)間
7.8 例2：XETRA DaX指數(shù)
第8章 JMulTi軟件
8.1 JMulTi介紹
8.2 JMulTi中的數(shù)字、日期和變量
8.3 數(shù)據(jù)集的處理
8.4 選擇、轉(zhuǎn)換和創(chuàng)建時(shí)間序列
8.5 JMulTi中的變量管理
8.6 為計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件開發(fā)者們提供的注意事項(xiàng)
8.7 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
符號和縮寫表