股指期貨基礎(chǔ)教程（修訂版）

總序
主編的話
第一章 股指期貨基礎(chǔ)
一、期貨市場(chǎng)的演變及其創(chuàng)新／3
二、股指期貨的發(fā)展歷程／5
三、股指期貨特點(diǎn)／17
四、股指期貨與常見證券品種的區(qū)別／18
五、股指期貨的功能與作用／25
第二章 滬深300股指期貨合約
一、合約標(biāo)的／34
二、合約其他條款／42
三、合約手續(xù)費(fèi)／51
第三章 股指期貨交易流程與規(guī)則解釋
一、規(guī)則體系／55
二、會(huì)員構(gòu)成／58
三、交易流程／60
四、客戶移倉(cāng)／75
第四章 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理的主要制度
一、股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理制度的主要特點(diǎn)／79
二、保證金制度／82
三、漲跌停板制度／86
四、持倉(cāng)限額制度、大戶持倉(cāng)報(bào)告制度及跨市場(chǎng)監(jiān)管／86
五、強(qiáng)行平倉(cāng)制度／89
六、強(qiáng)制減倉(cāng)制度／91
七、風(fēng)險(xiǎn)警示制度／91
八、結(jié)算擔(dān)保金制度／93
第五章 股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)與防范
一、股指期貨有哪些風(fēng)險(xiǎn)／99
二、股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)防范與控制／107
第六章 股指期貨套期保值
一、何謂套期保值？／119
二、套期保值的目的——規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)／120
三、套期保值的原理／121
四、套期保值的分類／122
五、套期保值的操作流程／124
六、最佳套期比率／128
七、利用股指期貨調(diào)整β值／133
八、套期保值原理的應(yīng)用／135
九、套期保值的成本優(yōu)勢(shì)／138
十、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)／140
第七章 股指期貨的套利與價(jià)差交易
一、股指期貨的基本操作原則／145
二、股指期貨套利／147
三、價(jià)差交易／152
四、程序交易／157
五、股指期貨實(shí)戰(zhàn)環(huán)境／158
六、結(jié)語(yǔ)：風(fēng)險(xiǎn)控制是股指期貨交易獲利的保證／161
編后記