基于隨機(jī)利率及死亡率計(jì)算改進(jìn)的壽險(xiǎn)精算模型

定　價(jià)：￥16.00

作　者：	賈念念著
出版社：	哈爾濱工程大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	保險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)

購買這本書可以去

當(dāng)當(dāng)網(wǎng) (￥14.10)

ISBN：	9787566104274	出版時(shí)間：	2012-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	99	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《基于隨機(jī)利率及死亡率計(jì)算改進(jìn)的壽險(xiǎn)精算模型》作者在較為全面地閱讀國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，介紹了人壽保險(xiǎn)精算理論的基本原理，指出了傳統(tǒng)固定利率下的壽險(xiǎn)精算模型計(jì)算純保費(fèi)的局限性，構(gòu)建了隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型，包括單隨機(jī)及雙隨機(jī)過程下的n年期變額生死兩全可調(diào)式壽險(xiǎn)模型、隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金模型與未來損失方差以及應(yīng)用信息熵原理預(yù)測與修勻死亡率等內(nèi)容，改進(jìn)了傳統(tǒng)壽險(xiǎn)精算模型必須建立在固定利率基礎(chǔ)之上的缺點(diǎn)，解決了隨機(jī)利率條件下精確計(jì)算責(zé)任準(zhǔn)備金和計(jì)量未來風(fēng)險(xiǎn)的問題，驗(yàn)證了市場利率和死亡率變化均會(huì)對壽險(xiǎn)純保費(fèi)的厘定產(chǎn)生影響，為壽險(xiǎn)公司重視利率與死亡率變動(dòng)的觀點(diǎn)提供了理論依據(jù)。

作者簡介

暫缺《基于隨機(jī)利率及死亡率計(jì)算改進(jìn)的壽險(xiǎn)精算模型》作者簡介

圖書目錄

第1章緒論
1.1研究背景與研究意義
1.2相關(guān)概念界定與國內(nèi)外研究綜述
1.3研究內(nèi)容、方法與技術(shù)路線第2章壽險(xiǎn)精算模型基礎(chǔ)與壽險(xiǎn)產(chǎn)品利率風(fēng)險(xiǎn)
2.1生存模型與生命表
2.2固定利率下的壽險(xiǎn)精算模型
2.3壽險(xiǎn)產(chǎn)品利率風(fēng)險(xiǎn)
2.4本章小結(jié) 第3章隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算模型研究
3.1 隨機(jī)利率下的n年期變額生死兩全可調(diào)式壽險(xiǎn)模型框架
3.2單隨機(jī)過程下的壽險(xiǎn)精算模型
3.3雙隨機(jī)過程下的壽險(xiǎn)精算模型
3.4算例研究
3.5本章小結(jié) 第4章隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金與風(fēng)險(xiǎn)分析
4.1責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算原理
4.2隨機(jī)利率下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型
4.3隨機(jī)利率下未來損失的方差
4.4算例研究
4.5本章小結(jié) 第5章壽險(xiǎn)精算模型中死亡率計(jì)算的改進(jìn)研究
5.1信息熵與熵優(yōu)化原理
5.2死亡率修勻的改進(jìn)研究
5.3死亡率預(yù)測的改進(jìn)研究
5.4本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)