匯率預(yù)測（技術(shù)與應(yīng)用）

1 預(yù)期和預(yù)測綜述
1．1 一個旅游者的故事
1．2 一個商業(yè)經(jīng)理的故事
1．3 預(yù)測的重要性
1．4 匯率的重要性
1．5 匯率預(yù)測的基礎(chǔ)知識
1．6 哪種匯率
1．7 預(yù)期的形成機(jī)制
1．8 匯率變化的特有規(guī)律
1．9 總結(jié)
2 作為決策制定變量的匯率預(yù)測
2．1 導(dǎo)言
2．2 即期投機(jī)
2．3 非拋補(bǔ)套利
2．4 即期-遠(yuǎn)期投機(jī)
2．5 遠(yuǎn)期投機(jī)
2．6 期權(quán)投機(jī)
2．7 交易敞口的套期保值
2．8 開放經(jīng)濟(jì)中的套期風(fēng)險及其測量
2．9 轉(zhuǎn)換貨幣敞口的套期保值
2．10 短期融資和投資決策
2．11 長期融資和投資決策
2．12 國外直接投資
2．13 定價和戰(zhàn)略規(guī)劃
2．14 中央銀行干預(yù)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策
2．15 不需要匯率預(yù)測的決策準(zhǔn)則
2．16 總結(jié)評價
3 單變量時間序列技術(shù)
3．1 導(dǎo)言
3．2 預(yù)測模型的建立
3．3 平均法
3．4 平滑法
3．5 時間序列的分解
3．6 Box-Jenkins方法：ARIMA模型
3．7 時間序列分析：HARVEY的結(jié)構(gòu)時間序列模型
3．8 計算機(jī)軟件
3．9 深入閱讀
4 多變量時間序列模型
4．1 綜述
4．2 單方程經(jīng)濟(jì)模型：說明與預(yù)測
4．3 單方程模型的問題
4．4 理論基礎(chǔ)：購買力平價（Purchasing Power Parity）
4．5 理論基礎(chǔ)：拋補(bǔ)的和非拋補(bǔ)的利率平價（Covered and Uncovered Interest Parity）
4．6 理論基礎(chǔ)：流量模型（The Flow Model）
4．7 理論基礎(chǔ)：彈性價格貨幣模型（ The Flexible-Price Monetary Model）
4．8 理論基礎(chǔ)：彈性價格貨幣模型的擴(kuò)展
4．9 理論基礎(chǔ)：黏性價格貨幣模型（The Sticky-Price Monetary Model）
4．10 理論基礎(chǔ)：匯率決定的其他模型
4．11 單方程模型：一些經(jīng)濟(jì)計量學(xué)上的問題
4．12 單方程結(jié)構(gòu)時間序列模型
4．13 多方程經(jīng)濟(jì)模型
4．14 實證證據(jù)
4．15 計算機(jī)軟件
4．16 深入閱讀
……
5 基于市場的預(yù)測：即期和遠(yuǎn)期匯率
6 判斷性和合成性的預(yù)測
7 技術(shù)分析
8 交易規(guī)則
9 最新動態(tài)：混沌和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論
10 對預(yù)測精度的測量
12 案例研究
13 總評
術(shù)語表
參考文獻(xiàn)