系統(tǒng)性風(fēng)險監(jiān)測模型研究及實現(xiàn)：以有色金屬期貨市場為例

插圖清單
附表清單
緒論
第一章 Copula理論基礎(chǔ)
1.1 Copula函數(shù)的定義與性質(zhì)
1.1.1 Copula函數(shù)的定義
1.1.2 Copula函數(shù)的性質(zhì)
1.2 常用二元Copula函數(shù)
1.2.1 二元正態(tài)Copula函數(shù)
1.2.2 二元t-Copula函數(shù)
1.2.3 Gumbel Copula函數(shù)
1.2.4 Clayton Copula函數(shù)
1.2.5 Frank Copula函數(shù)
1.3 本章小結(jié)
第二章 Copula-CoVaR模型及方法
2.1 相關(guān)文獻概述
2.1.1 關(guān)于Granger因果檢驗的風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
2.1.2 關(guān)于GARCH模型的風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
2.1.3 關(guān)于Copula模型的風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
2.1.4 研究述評
2.2 CoVaR模型
2.2.1 CoVaR模型的定義
2.2.2 Copula-CoVaR模型推導(dǎo)
2.3 正態(tài)性檢驗
2.3.1 Jarque-Bera檢驗
2.3.2 Kolmogorov-Smirnov檢驗
2.3.3 Lilliefors檢驗
2.4 相關(guān)性檢驗
2.4.1 Pearson線性相關(guān)系數(shù)
2.4.2 Kendall秩相關(guān)系數(shù)
2.4.3 Spearman秩相關(guān)系數(shù)
2.5 Copula模型估計
2.5.1 經(jīng)驗密度函數(shù)
2.5.2 核密度估計
2.6 本章小結(jié)
第三章 基于Copula-CoVaR模型的系統(tǒng)性風(fēng)險測度
3.1 國內(nèi)有色金屬期貨市場數(shù)據(jù)分析
3.1.1 樣本選擇與數(shù)據(jù)處理
3.1.2 描述性統(tǒng)計
3.1.3 正態(tài)性檢驗
3.1.4 確定邊緣分布
3.1.5 選擇最優(yōu)Copula函數(shù)
3.1.6 計算條件風(fēng)險價值CoVaR
3.1.7 實證結(jié)果分析
3.2 國內(nèi)外有色金屬期貨市場數(shù)據(jù)比較分析
3.2.1 樣本選擇與數(shù)據(jù)處理
3.2.2 描述性統(tǒng)計
3.2.3 正態(tài)性檢驗
3.2.4 確定邊緣分布
3.2.5 選擇最優(yōu)Copula函數(shù)
3.2.6 計算條件風(fēng)險價值CoVaR
3.2.7 實證結(jié)果分析
3.3 本章小結(jié)
第四章 ICA-TGARCH-M模型及方法
4.1 相關(guān)文獻概述
4.2 獨立成分分析的定義
4.3 GARCH類模型的選取
4.4 ICA-TGARCH-M模型的構(gòu)建
4.5 本章小結(jié)
第五章 基于ICA-TGARCH-M模型的風(fēng)險溢出分析
5.1 數(shù)據(jù)的選取與分析
5.2 實證結(jié)果分析
5.2.1 TGARCH(1，1)-M模型估計
5.2.2 ICA-TGARCH(1，1)-M模型估計
5.3 基于ICA-TGARCH(1，1)-M模型的收益預(yù)測
5.4 本章小結(jié)
第六章 CAViaR模型及方法
6.1 相關(guān)文獻概述
6.1.1 非參數(shù)法的相關(guān)研究
6.1.2 參數(shù)法的相關(guān)研究
6.1.3 半?yún)?shù)法的相關(guān)研究
6.2 CAViaR模型形式
6.2.1 VaR概念
6.2.2 模型形式
6.3 參數(shù)估計
6.4 模型檢驗
6.5 本章小結(jié)
第七章 基于CAViaR模型的系統(tǒng)性風(fēng)險測度
7.1 數(shù)據(jù)選取
7.2 描述性統(tǒng)計
7.3 平穩(wěn)性檢驗
7.4 實證結(jié)果分析
7.5 風(fēng)險預(yù)測
7.6 本章小結(jié)
第八章 基于CAViaR模型的風(fēng)險溢出性分析
8.1 相關(guān)文獻概述
8.1.1 股票市場的風(fēng)險溢出性研究
8·1.2 期貨市場的風(fēng)險溢出性研究
8.1.3 銀行間市場的風(fēng)險溢出性研究
8.2 溢出性理論分析
8.2.1 溢出性概念
8.2.2 匯率因素
8.2.3 利率因素
8.2.4 其他金融市場
8.3 匯率因素對期貨市場的風(fēng)險溢出性分析
8.3.1 數(shù)據(jù)選取
8.3.2 描述性統(tǒng)計
8.3.3 平穩(wěn)性檢驗
8.3.4 Granger因果關(guān)系檢驗
8.3.5 實證結(jié)果分析
8.3.6 風(fēng)險預(yù)測
8.4 利率因素對期貨市場的風(fēng)險溢出性分析
8.4.1 數(shù)據(jù)選取
8.4.2 描述性統(tǒng)計
8.4.3 平穩(wěn)性檢驗
8.4.4 Granger因果關(guān)系檢驗
8.4.5 實證結(jié)果分析
8.5 其他金融市場對期貨市場的風(fēng)險溢出性分析
8.5.1 國內(nèi)股票市場
8.5.2 倫敦金屬期貨市場
8.5.3 紐約金屬期貨市場
8.6 本章小結(jié)
第九章 深度學(xué)習(xí)理論
9.1 相關(guān)文獻概述
9.2 模型介紹
9.2.1 MLP模型
9.2.2 RNN模型
9.2.3 LSTM模型
9.3 本章小結(jié)
第十章 有色金屬期貨價格預(yù)測模型構(gòu)建
10.1 數(shù)據(jù)來源與樣本選擇
10.1.1 數(shù)據(jù)來源
10.1.2 總樣本區(qū)間以及訓(xùn)練集與測試集的劃分
10.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理
10.3 損失函數(shù)與優(yōu)化器
10.4 模型選擇
10.4.1 機器學(xué)習(xí)模型
10.4.2 線性ARIMA模型
第十一章 機器學(xué)習(xí)模型與ARIMA模型預(yù)測效果對比分析
11.1 預(yù)測效果評估指數(shù)
11.2 長期預(yù)測效果對比分析
11.3 短期預(yù)測效果對比分析
11.4 LsTM模型和ARIMA模型預(yù)測結(jié)果綜合分析
11.5 本章小結(jié)
第十二章 結(jié)論
參考文獻
附錄 部分程序代碼