保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)建模與資金管理

定　價(jià)：￥136.00

作　者：	關(guān)國卉
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030708632	出版時(shí)間：	2023-03-01	包裝：	平脊精裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　在“償二代”風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的背景下，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的保險(xiǎn)資金監(jiān)督和管理越來越重要，保險(xiǎn)公司進(jìn)行資金管理時(shí)，需要有效的度量并管理潛在的各類風(fēng)險(xiǎn)，以保障自身的償付能力。本書系統(tǒng)地針對非壽險(xiǎn)公司和壽險(xiǎn)公司建立精算模型，并引入市場上的各類風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)等），研究其資產(chǎn)配置方案。采用隨機(jī)分析、變分法、鞅方法等金融保險(xiǎn)中的數(shù)學(xué)工具，本書得到了相關(guān)問題的**解和保險(xiǎn)公司的**資產(chǎn)配置方案，同時(shí)，基于蒙特卡羅數(shù)值模擬，針對性地給出了參數(shù)環(huán)境變化對其**策略的影響，本書的結(jié)果對“償二代”下以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的保險(xiǎn)資金管理具有重要的借鑒和指導(dǎo)意義。

作者簡介

暫缺《保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)建模與資金管理》作者簡介

圖書目錄

目錄
第1章　緒論　1
1.1　保險(xiǎn)資金管理風(fēng)險(xiǎn)　1
1.2　保險(xiǎn)資金管理現(xiàn)狀　4
1.3　保險(xiǎn)資金管理意義　6
第2章　基本模型和方法介紹　9
2.1　保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)模型　9
2.2　市場風(fēng)險(xiǎn)模型　12
2.3　風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)　18
2.4　金融*優(yōu)投資問題方法　19
第3章　非壽險(xiǎn)公司優(yōu)化模型　27
3.1　非壽險(xiǎn)公司資金管理背景和意義　27
3.2　研究現(xiàn)狀和文獻(xiàn)綜述　29
3.3　模型和方法簡介　33
第4章　考慮隨機(jī)利率和隨機(jī)通貨膨脹的非壽險(xiǎn)模型　40
4.1　模型描述　41
4.2　優(yōu)化目標(biāo)和等價(jià)問題　45
4.3　HJB方程與*優(yōu)策略　48
4.4　數(shù)值分析　51
4.5　小結(jié)　56
第5章　考慮風(fēng)險(xiǎn)約束和通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的非壽險(xiǎn)模型　58
5.1　模型描述　59
5.2　帶VaR風(fēng)險(xiǎn)約束的優(yōu)化問題　61
5.3　ES風(fēng)險(xiǎn)管理　68
5.4　數(shù)值分析　71
5.5　小結(jié)　76
第6章　考慮市場風(fēng)險(xiǎn)和模型風(fēng)險(xiǎn)下的非壽險(xiǎn)模型　77
6.1　風(fēng)險(xiǎn)模型　78
6.2　魯棒*優(yōu)問題　81
6.3　*優(yōu)問題的解　83
6.4　數(shù)值分析　88
6.5　小結(jié)　98
第7章　壽險(xiǎn)公司優(yōu)化模型　100
7.1　壽險(xiǎn)公司資金管理背景和意義　100
7.2　研究狀況和文獻(xiàn)綜述　102
7.3　模型和方法簡介　106
第8章　考慮隨機(jī)利率和隨機(jī)波動(dòng)率的固定繳費(fèi)型養(yǎng)老金壽險(xiǎn)模型　109
8.1　模型描述　110
8.2　*優(yōu)問題與問題轉(zhuǎn)換　113
8.3　HJB方程與*優(yōu)策略　116
8.4　數(shù)值分析　120
8.5　小結(jié)　122
第9章　考慮隨機(jī)利率和均值回復(fù)回報(bào)的固定繳費(fèi)型養(yǎng)老金壽險(xiǎn)模型　124
9.1　模型描述　125
9.2　*優(yōu)問題與問題轉(zhuǎn)換　127
9.3　HJB方程與*優(yōu)策略　131
9.4　數(shù)值分析　136
9.5　小結(jié)　142
第10章　考慮隨機(jī)利率和風(fēng)險(xiǎn)約束的固定繳費(fèi)型養(yǎng)老金壽險(xiǎn)模型　144
10.1　模型描述　144
10.2　VaR約束下風(fēng)險(xiǎn)管理　147
10.3　數(shù)值分析　154
10.4　小結(jié)　157
第11章　總結(jié)和展望　158
11.1　總結(jié)　158
11.2　展望　163
參考文獻(xiàn)　165