基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率預(yù)測(cè)與波動(dòng)率期貨定價(jià)研究

定　價(jià)：￥78.00

作　者：	喬高秀
出版社：	西南交通大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787564387914	出版時(shí)間：	2022-11-01	包裝：	平裝-膠訂
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)內(nèi)容共7章。第1章緒論主要介紹研究背景及意義，第2章為理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述，后面的五章是本書(shū)的核心內(nèi)容，主要分為三大部分：已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測(cè)（第3章、第4章）、波動(dòng)率指數(shù)預(yù)測(cè)（第5章、第6章）、波動(dòng)率期貨定價(jià)（第7章）。第3章以離散時(shí)間：HAR模型為基礎(chǔ)并進(jìn)行拓展，深入研究金融市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)的建模和預(yù)測(cè)，并考察波動(dòng)率指數(shù)和跳躍波動(dòng)在已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測(cè)方面的信息含量。第4章從基于流動(dòng)性跨市場(chǎng)信息和基于支持向量回歸方法兩個(gè)角度對(duì)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測(cè)進(jìn)行拓展，包括流動(dòng)性對(duì)中國(guó)股指現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測(cè)的跨市場(chǎng)非對(duì)稱(chēng)動(dòng)態(tài)效應(yīng)，以及基于非線(xiàn)性支持向量機(jī)回歸方法與HAR模型來(lái)改善已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)的樣本外預(yù)測(cè)效果。第5章、第6章以離散時(shí)間GARCH模型為基礎(chǔ)進(jìn)行拓展，將高頻數(shù)據(jù)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)的兩種分解模式對(duì)應(yīng)的信息分別加入模型進(jìn)行建模，深入研究成熟市場(chǎng)隱含波動(dòng)率指數(shù)的代表性指標(biāo)vIx的預(yù)測(cè)。第5章將已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)的跳．?dāng)U散等

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

第1章緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究特色
1.4 研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)框架
第2章理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述
2.1 波動(dòng)率概念及特征
2.2 波動(dòng)率建模
2.3 波動(dòng)率指數(shù)及其衍生品定價(jià)
2.4 我國(guó)金融衍生品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
2.5 已有研究評(píng)述
第3章基于高頻數(shù)據(jù)信息的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測(cè)研究
3.1 問(wèn)題的提出
3.2 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)計(jì)算及分解
3.3 模型設(shè)定
3.4 模型預(yù)測(cè)
3.5 實(shí)證分析
3.6 小結(jié)
第4章基于高頻數(shù)據(jù)信息的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測(cè)擴(kuò)展研究
4.1 基于流動(dòng)性跨市場(chǎng)信息的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測(cè)
4.2 基于支持向量回歸方法的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測(cè)
第5章基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率指數(shù)預(yù)測(cè)：跳一擴(kuò)散分解視角
5.1 問(wèn)題的提出
5.2 簡(jiǎn)單GARCH模型下的VIX計(jì)算
5.3 DJI-GARCH模型下的VIX計(jì)算
5.4 參數(shù)估計(jì)
5.5 實(shí)證分析
5.6 小結(jié)
附錄A：簡(jiǎn)單GARCH模型下的VIX計(jì)算
附錄B：DJI-GARCH模型下的VIX計(jì)算
第6章基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率指數(shù)預(yù)測(cè)：已實(shí)現(xiàn)正-負(fù)半變差分解視角
6.1 問(wèn)題的引入
6.2 模型設(shè)定
6.3 參數(shù)估計(jì)及誤差度量
6.4 實(shí)證分析
6.5 MOP策略
6.6 小結(jié)
附錄A：RV-ud-GARCH模型風(fēng)險(xiǎn)中性變換
附錄B：RVM-ud-GARCH模型下的VIX期限結(jié)構(gòu)計(jì)算
第7章基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率期貨直接定價(jià)法
7.1 問(wèn)題的提出
7.2 模型設(shè)定
7.3 參數(shù)估計(jì)和誤差度量
7.4 考慮異方差效應(yīng)的期貨定價(jià)實(shí)證分析
7.5 基于高頻數(shù)據(jù)信息的期貨定價(jià)實(shí)證分析
7.6 小結(jié)
附錄A：HN-GARCH模型下的VIX期貨定價(jià)
附錄B：HAR模型下的VIX期貨定價(jià)
附錄C：HAR-GARCH模型下的VIX期貨定價(jià)
附錄D：HAR-RV-GARCH模型下的VⅨ期貨定價(jià)
附錄E：HAR-DJI-GARCH模型下的VIX期貨定價(jià)
參考文獻(xiàn)