固定收益證券

定　價(jià)：￥55.00

作　者：	王德河，李新，徐新擴(kuò)，趙大萍
出版社：	北京大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)與管理精編教材金融學(xué)系列
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787301334973	出版時(shí)間：	2023-01-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《固定收益證券》為首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)“雙一流”建設(shè)重要核心課程教材。本書(shū)系統(tǒng)介紹了固定收益證券的基本概念、市場(chǎng)的規(guī)則，以及固定收益證券的估值定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征、價(jià)格敏感性及風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與控制等。書(shū)中特別加入固定收益證券投資組合策略的設(shè)計(jì)等內(nèi)容，并對(duì)我國(guó)國(guó)債市場(chǎng)和可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)進(jìn)行討論，更具實(shí)操性；同時(shí)，數(shù)學(xué)公式均列示詳細(xì)的推導(dǎo)和計(jì)算過(guò)程，推理簡(jiǎn)捷易懂。四位作者是首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院固定收益課程建設(shè)組的核心成員，有多年教授“固定收益證券”課程的經(jīng)驗(yàn)豐富。本書(shū)內(nèi)容精煉，知識(shí)體系完整，邏輯清晰，理論分析透徹，案例具有代表性和典型性，是一本易讀、好用的本土教材?？勺鳛榻鹑趯W(xué)本科生、碩士生教材，也可供專業(yè)人士參考。

作者簡(jiǎn)介

　　王德河，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院副教授，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)命題專家，主編北京市高等教育精品教材《金融學(xué)》，以及《衍生金融工具》等。李新，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院教授、證券期貨研究所所長(zhǎng)，曾任全國(guó)人大《證券法》修改小組專家組成員、北京國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事，出版《投資學(xué)》《公司金融》等教材。徐新擴(kuò)，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院副教授，曾獲首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)“高水平學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng)”榮譽(yù)稱號(hào)，并多次獲得首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院“科研標(biāo)兵”榮譽(yù)稱號(hào)，出版《綠色消費(fèi)信貸》等著作。趙大萍，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院副教授、金融學(xué)院副院長(zhǎng)，曾獲第十九屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)優(yōu)秀論文獎(jiǎng)。

圖書(shū)目錄

第一章固定收益證券及其市場(chǎng)概述//1
第一節(jié) 固定收益證券的概念及范圍//1
第二節(jié) 固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)//6
第三節(jié) 債券市場(chǎng)//10
第四節(jié) 債券的發(fā)行//12
第五節(jié) 債券的交易形式//16
第六節(jié) 外國(guó)固定收益證券種類//18
本章小結(jié)//22
習(xí)題//23

第二章債券的價(jià)值//24
第一節(jié) 貨幣的利息及利率//24
第二節(jié) 一些基本計(jì)算//26
第三節(jié) 債券理論價(jià)格的計(jì)算//32
第四節(jié) 復(fù)雜情況下債券的理論價(jià)格//36
第五節(jié) 債券交易的報(bào)價(jià)和計(jì)算//40
本章小結(jié)//43
習(xí)題//44

第三章債券的收益率//46
第一節(jié) 收益率及債券投資效益的衡量//46
第二節(jié) 債券組合的收益率及持有期收益率//53
第三節(jié) 債券的總收益分析//56
第四節(jié) 債券的總收益率//59
第五節(jié) 債券組合業(yè)績(jī)的衡量//62
本章小結(jié)//66
習(xí)題//67

第四章債券價(jià)格的利率敏感性分析//69
第一節(jié) 債券價(jià)格波動(dòng)的特點(diǎn)//69
第二節(jié) 債券價(jià)格波動(dòng)性的衡量 I———基點(diǎn)價(jià)值與價(jià)格變化的收益率//75
第三節(jié) 債券價(jià)格波動(dòng)性的衡量 II———久期//78
第四節(jié) 凸性//88
第五節(jié) 債券久期和凸性的近似計(jì)算//92
第六節(jié) 在險(xiǎn)價(jià)值與利率風(fēng)險(xiǎn)管理//94
本章小結(jié)//94
習(xí)題//95

第五章利率的期限結(jié)構(gòu)//96
第一節(jié) 利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)與期限結(jié)構(gòu)//96
第二節(jié) 即期利率與遠(yuǎn)期利率//98
第三節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)理論//100
第四節(jié) 即期收益率曲線的構(gòu)建//104
第五節(jié) 利用收益率曲線正確計(jì)算債券價(jià)值//109
第六節(jié) 互換收益率曲線//111
第七節(jié) 考慮利率非均衡變化下的久期//112
本章小結(jié)//115
習(xí)題//116

第六章利率模型//118
第一節(jié) 均衡模型:單因素模型//118
第二節(jié) 無(wú)套利模型//120
第三節(jié) 二叉樹(shù)模型及無(wú)套利定價(jià)分析方法//124
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)//127
第五節(jié) 多期的無(wú)套利定價(jià)//130
本章小結(jié)//132
習(xí)題//133

第七章嵌期權(quán)債券//135
第一節(jié) 嵌期權(quán)債券概述//135
第二節(jié) 可贖回債券分析//136
第三節(jié) 嵌期權(quán)債券的定價(jià)模型//140
第四節(jié) 期權(quán)調(diào)整利差//146
本章小結(jié)//154
習(xí)題//155

第八章資產(chǎn)證券化//157
第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述//157
第二節(jié) 住房抵押貸款轉(zhuǎn)付證券//163
第三節(jié) 住房抵押擔(dān)保貸款證券//169
本章小結(jié)//175
習(xí)題//176

第九章利率衍生品//178
第一節(jié) 利率遠(yuǎn)期//178
第二節(jié) 利率期貨//182
第三節(jié) 利率互換//193
第四節(jié) 利率期權(quán)//201
本章小結(jié)//205
習(xí)題//206

第十章債券投資組合管理//207
第一節(jié) 債券投資管理基本步驟//207
第二節(jié) 消極的債券組合管理//212
第三節(jié) 積極的債券組合管理//226
本章小結(jié)//233
習(xí)題//233

第十一章課程思政:中國(guó)債券市場(chǎng)的改革與發(fā)展//235
第一節(jié) 中國(guó)債券總體分析//235
第二節(jié) 中國(guó)的利率債與信用債//255
第三節(jié) 中國(guó)債券市場(chǎng)重點(diǎn)問(wèn)題//265
本章小結(jié)//285